Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


7.З.2. Процессы скользящего среднего

Оценки максимального правдоподобия  для процессов скользящего среднего можно в простых случаях получить графически, как это было показано в разд. 7.1.6, а в более общей ситуации — итеративным расчетом, описанным в разд. 7.2.1.

Из (7.2.20) следует, что для средних и больших выборок ковариационная матрица оценок параметров процесса скользящего среднего  -го порядка имеет ту же форму, что и соответствующая матрица для процесса авторегрессии того же порядка.

Отсюда для процессов скользящего среднего первого и второго порядков, согласно (7.3 6) и (7.3.7), получаем

,                                                                       (7.3.9)

.                                 (7.3.10)

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>