7.3.3. Смешанные процессы

Оценки максимального правдоподобия  для смешанных процессов, как и для процессов скользящего среднего, в простых случаях можно получить графически, а в более сложных — итеративным расчетом. Для выборок средних и больших размеров ковариационную матрицу можно найти, оценив и обратив информационную матрицу (7.2.18). В важном частном случае процесса

получаем, как и в (7.2.23),

.                         (7.3.11)

Заметим, что при  дисперсии  и  бесконечны. Этого следовало ожидать, так как в этих случаях множители  в обеих частях уравнения модели сокращаются и оно приобретает вид

.

Это — частный случай избыточности параметров, которую мы более подробно обсудим в разд. 7.3 5.