Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


8.2.3. Неадекватность модели, возникающая из-за изменения значений параметров

Одна из возможных интересных форм неадекватности модели может быть связана с тем, что в течение продолжительного интервала времени форма модели остается той же, а параметры изменяются. Имеются основания считать, что такие явления могут объяснить неадекватность модели , подгоняемой к ряду данных IBM.

Таблица 8.4. Сравнение моделей , подогнанных к первой и второй половинам ряда

 

Число степеней свободы

Первая половина

184

-0,29

1,29

22,6

24

Вторая половина

183

-0,03

1,03

33,9

24

Полный ряд

368

-0,09

1,09

37,1

24

Табл. 8.4 содержит результаты подгонки процесса  отдельно к первой и второй половинам ряда , а также ко всему ряду.

Обозначив оценки, полученные для двух половин  и , находим, что стандартная ошибка  равна

.

Поскольку разность  в 2,6 раза больше ее стандартной ошибки, весьма вероятно, что действительно произошло, изменение . Рассмотрение величин  дает основание предположить, что модель  с параметрами, изменяемыми для различных интервалов времени, может более точно объяснить наблюдения.

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>