Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


Глава 3. Линейные стационарные модели

Описана общая линейная стохастическая модель, основанная на предположении о том, что временной ряд генерируется совокупностью случайных импульсов. Для практических  целей удобно пользоваться моделями, описываемыми малым числом параметров. Часто удается достигнуть экономии, представляя линейный процесс при помощи небольшого числа членов типа авторегрессии или скользящего среднего. Будут рассмотрены свойства результирующих моделей авторегрессии - скользящего среднего (АРСС), используемых в дальнейшем в процедурах построения моделей.



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>