Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


3.2.7. Стандартные ошибки частной автокорреляции

Кенуй [35] показал (см. также [36] и [37]) в предположении, что порядок процесса авторегрессии равен , что выборочные частные автокорреляции порядка  и выше приближенно независимы имеют дисперсии.

.

Тогда стандартная ошибка (С.О.) выборочной частной автокорреляции  равна

             (3.2.35)

В табл. 3.1 приведены первые 15 значений выборочных частных автокорреляций для данных циклического процесса из табл. 2.1; они получены рамой подгонкой процессов авторегрессии возрастающего порядка.

Таблица 3.1. Выборочные частные автокорреляционные функции для процесса из табл. 2.1

1

-0,4

6

-0,15

11

0,18

2

0,19

7

0,05

12

-0,05

3

0,01

8

0

13

0,09

4

-0,07

9

-0,1

14

0,18

5

-0,07

10

0,05

15

0,01

Рис. 3.7. Выборочная частная автокорреляционная функция данных о партиях продукта (рис. 2.1) и пределы, равные удвоенной стандартной ошибке, рассчитанные в предположении, что модель типа АР(1).

Эти частные автокорреляции показаны на рис. 3.7 и могут быть сопоставлены с автокорреляциями на рис. 2.7. Эти функции имеют примерно такое же поведение, как и для процесса, АР(1) при отрицательном   (см. рис. 3.1)или, возможно, для процесса АР(2) с доминирующим отрицательным корнем (см. область 2 рис. 3.2). Пунктиром на рис. 3.7 показаны пределы в 2 С.О. для , вычисленные по формулам (3.2.35) в предположении, что процесс есть АР(1). Поскольку  - вторая по величине частная автокорреляция из всех рассмотренных, можно рассчитывать на то, что процесс является АР(2). Использование частной автокорреляционной функции для идентификации моделей более детально рассмотрено в гл.6.

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>