Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


6.3. Начальные оценки параметров

6.3.1. Единственность оценок, получаемых по автоковариационной функции

Хотя справедливо, что данная модель АРСС имеет однозначно определенную автоковариационную функцию, обратное не справедливо. Сначала кажется, что это не позволяет использовать выборочные автоковариации как средства идентификации. Позднее, в разд. 6.4 будет показано, что выборочная автоковариационная функция может быть использована в этих целях. Причина в том, что, хотя существует множество моделей АРСС, имеющих одну и ту же автоковариационную функцию, существует только одна модель, выражающая текущее значение  через прошлое процесса в стационарной обратимой форме.

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>