Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


Глава 8. ОБОБЩЕНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

8.1. Введение

Основной целью данной главы является обобщение алгоритмов фильтрации, рассмотренных в предыдущей главе, для решения нескольких новых задач. В первую очередь будет исследована задача фильтрации для случая небелого шума измерений как для дискретных, так и для непрерывных процессов.

В § 8.3 алгоритмы фильтрации Калмана распространены на задачи предсказания и сглаживания.

При выводе алгоритмов сглаживания для непрерывного случая используется подход, основанный на теории «обновляющих» процессов, а для дискретного случая применяется метод максимума апостериорной вероятности.

Во многих практических случаях невозможно точно описать модели сообщения и наблюдения, а также их априорные характеристики. Влияние ошибок при выборе модели и априорных данных рассматривается в § 8.4.

В некоторых практических задачах оценивания оценки расходятся с действительными значениями, и ошибка между действительными и оцененными состояниями увеличивается со временем. Это явление, а также несколько методов, позволяющих контролировать его, обсуждаются в § 8.5.

 

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>