§ 9.15. Алгоритм оптимальных оценок
Для определения алгоритма оптимальных оценок можно было бы воспользоваться результатами § 4.20, но не проще ли для данного случая продифференцировать функционал (9.47) по
и
? Тогда условия, определяющие минимум функционала, можно представить в виде
, (9.48)
. (9.49)
Из (9.48) и (9.49) следует:
. (9.50)
Аналитическое решение этой системы уравнений относительно
возможно лишь в малоинтересном случае

Рис. 9.7.
. Для известных произвольных распределений
существуют различные, преимущественно итеративные подходы к решению этой задачи. Мы здесь интересуемся тем случаем, когда
неизвестно. Введем характеристическую функцию
(9.51)
Тогда условие (9.50) можно записать в виде математического ожидания
. (9.52)
Теперь уже нетрудно написать алгоритм, определяющий оптимальные оценки:
(9.53)
Определив по этим алгоритмам оптимальные оценки
, находим затем по формулам (9.48) границы
, областей
. Структурная схема дискретной системы, определяющей эти оценки, изображена на рис. 9.7. Она представляет собой многосвязную замкнутую систему.
Читателю представляется возможность определить наилучшие значения
для алгоритмов (9.53).