ПРОГРАММА 7. ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ7.1. Общее описание Программа вводит начальные оценки параметров, найденные в программе 6. Затем она вычисляет следующие выборочные оценки. 1) Оценки наименьших квадратов параметров 2) Стандартные ошибки оценок и оценку их корреляционной матрицы. 3) Автокорреляции остаточных ошибок 4) Взаимную корреляционную функцию остаточных ошибок 7.2. Входные параметры Минимальная входная информация, необходимая для проведения расчетов, включает
максимальную задержку автокорреляций и взаимных корреляций начальные оценки „левосторонних" параметров передаточной функции начальные оценки „правосторонних" параметров передаточной функции начальные оценки параметров авторегрессии шума начальные оценки параметров скользящего среднего шума В дополнение следующие параметры: определяют выборочную модель шума для входного ряда 7.3. Вычисления Вычисления суммы квадратов остаточных ошибок. Пусть даны ряды (а) для (б) (в) для Вычисления оценок наименьших квадратов. Проводятся, как в программе 3 из 1-го выпуска этой книги. Стандартные ошибки и корреляционная матрица. Оценка остаточной дисперсии получена по величине суммы квадратов в момент достижения сходимости по формуле
Ковариационная и корреляционная матрицы оценок находятся так же, как описано в разд. «Стандартные ошибки и корреляционная матрица» в программе 3. Диагностическая проверка по автокорреляциям. Пользуясь остаточными ошибками, соответствующими оценкам наименьших квадратов, можно найти остаточные автокорреляции где
и сравнивается с Диагностическая проверка по взаимным корреляциям. Взаимные корреляции между выровненным входным рядом для
где
и сравнивается с 7.4. Выходные данные Они должны включать всю входную информацию, а также
и следующую информацию в момент достижения сходимости: оценку остаточной дисперсии ковариационную матрицу оценок стандартные ошибки оценок корреляционную матрицу оценок остаточные ошибки, соответствующие оценкам наименьших квадратов остаточные автокорреляции
число степеней свободы взаимные корреляции выровненного входа с остаточными ошибками
число степеней свободы 7.5. Дополнения Для достижения большей общности целесообразно ввести управляющие параметры, определяющие режим работы программы. Можно включить также процедуру табулирования
|