3.2.1. Вывод алгоритма РНКДля вывода рекурсивного алгоритма наименьших квадратов рассмотрим случай, где производится только одно дополнительное наблюдение
имеем
где Инверсию матриц в (3.9) можно переписать в виде: Это уравнение следует из матричного тождества которое выполняется для всех матриц Затем отметим, что
Определим
Используя определение (3.14), из (3.13) имеем
Уравнение (3.11), (3.14) и (3.15) представляют алгоритм РНК. Начальное значение
|