5.5.3. Уравнения временной корректировкиДалее, для проведения временных корректировок векторов функции предсказания используется временная корректировка ковариационной матрицы. Из уравнения временной корректировки ковариационной матрицы (5.29) и определения прямого предсказания (5.32) получаем: Вспомогательный вектор Выражение для рекурсивной временной корректировки Умножая слева обе части матричного уравнения (5.50) на вектор В результате, выражение, описывающее временную корректировку для Теперь, с помощью выражений (5.52) и (5.29) можно определить временную корректировку
Применяя аналогичные способы, находят выражение для временной корректировки
Для вывода выражений, описывающих временную корректировку коэффициентов отражения, необходимо иметь уравнения временной корректировки для С помощью уравнения для временной корректировки ковариационной матрицы (5.29), выражения для временной корректировки
Точная временная корректировка При разработке уравнений временной корректировки допускают, что на текущие оценки параметров оказывают суммарное влияние все предшествующие выборки данных. Если аппроксимируемый процесс содержит изменяющиеся во времени параметры, то желательно, чтобы более свежие наблюдения учитывались с большим весом. В разработку данного алгоритма может включаться экспоненциальный весовой коэффициент
|