Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


9.2.5. Диагностическая проверка

Перед тем как перейти к дальнейшему, проверим адекватность модели путем анализа остаточных ошибок после подгонки модели.

Проверка по автокорреляциям. Выборочные автокорреляции остаточных ошибок

приведены в табл. 9.7.

Таблица 9.7. Выборочные автокорреляции остаточных ошибок при подгонке модели  к данным авиаперевозок (ряд )

Задержка

Автокорреляции

Стандартная ошибка (верхняя граница)

1-12

13-24

25-36

37-48

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

-0,14

-0,14

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,04

-0,04

-0,04

-0,04

0,10

0,10

0,10

0,10

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

0,02

0,02

0,02

0,02

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

0,09

0,09

0,09

0,09

Некоторые автокорреляции кажутся довольно большими по сравнению с верхней границей их стандартных ошибок, в особенности велико значение , в 2,5 раза превышающее эту верхнюю границу. Однако следует ожидать, что среди 48 отклонений могут встретиться и большие отклонения.

Общая проверка осуществляется при помощи статистики ,  которая  (см. разд. 8.2.2) приближенно распределена как  с 46 степенями свободы (подгоняются два параметра). Наблюденное значение , и, если данная модель верна, значений , больших этого, следует ожидать в 86% случаев. Эта проверка не дает никаких свидетельство неадекватности модели.

Проверка по периодограмме. Кумулятивная периодограмма остаточных ошибок показана на рис. 9.6. 5 и 25%-ные вероятностные пределы критерия Колмогорова, как указывалось в разд. 8.2.4, дают лишь очень грубые указания значимости случайных отклонений; в этом примере они не выявляют значимых отклонений от предложенной модели.

Рисунок 9.6. Проверка остаточных ошибок модели , подогнанной к ряду , при помощи кумулятивной периодограммы.

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>