Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


9.3.3. Оценивание

При оценивании параметров общих моделей сезонных рядов не возникает новых проблем. Безусловная сумма квадратов вычисляется теми же общими методами, описанными в разд. 7.1.5 и проиллюстрированными на примере в разд. 9.2.4. Как всегда, построение графиков может упростить трудные ситуации. В простых случаях итеративная процедура метода наименьших квадратов с численным расчетом производных обеспечивает быструю сходимость к оценкам наименьших квадратов и дает приближенные дисперсии и ковариации оценок. В случае необходимости всегда можно предложить рекуррентную процедуру для прямого вычисления производных.

Дисперсии и ковариации оценок по большим выборкам. Информационная матрица , относящаяся к большой выборке, может быть получена вычислением , где, как и в разд. 7.2.6,  — это матрица производных с обратным знаком размером . Итак, для общей мультипликативной модели

,

где

,

нужные производные равны

Приближенные значения дисперсий и ковариаций оценок получаем, как и ранее, обращением матрицы .

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>