Читать в оригинале

<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


5.2.2. Вычисление весов

Положим, что необходимы прогнозы с упреждением 1, 2, 3, ..., . Чтобы найти доверительные пределы для этих прогнозов и уметь вычислять новые прогнозы путем коррекции старых, нужно найти веса . Это осуществляется при помощи (5.1.4), а именно из уравнения

                                                              (5.2.1)

т. е. приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях в

     (5.2.2)

 Зная значения  и , получаем в результате выражения для :

                                  (5.2.3)

где ;  при  и  при . Если — наибольшее из целых и , тогда при  веса  удовлетворяют разностному уравнению

                         (5.2.4)

Следовательно,  легко вычисляются рекуррентным способом. Например, для модели , описывающей ряд , имеем

Прямым приравниванием коэффициентов при  или же используя (5.2.3) и (5.2.4) при  и , получаем

Отсюда

и т. д.  для этого примера приведены во второй строке табл. 5.1.

 



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>