§ 1. Мажорирующие последовательности
В этом параграфе мы остановимся на ряде вспомогательных вопросов, связанных с конечными числовыми последовательностями. Рассмотрим две убывающие последовательности чисел, по
элементов в каждой:
, (1)
. (2)
Принято говорить, что последовательность (2) мажорируется последовательностью (1), если
(3)
и
. (3')
При выполнении условий (3) и (3') пишут
. (4)
Квадратную матрицу
мы будем в дальнейшем называть двояко стохастической, если матрицы
и
являются стохастическими, другими словами, если
,
, (5)
и
. (5')
Справедливо следующее утверждение (см. [35], стр. 63).
Лемма 1. Последовательность
мажорируется последовательностью
тогда и только тогда, когда существует двояко стохастическая матрица
такая, что
. (6)
Достаточность условия (6) доказывается легко. В самом деле,
. (7)
Мы положили
. (8)
Легко видеть, что
и
. (9)
Имеем на основании равенства (7)
. (10)
Уменьшая слагаемые в правой части, получаем
. (10')
Следовательно, неравенства (3) имеют место. Так как, далее, при
согласно (8)
, то в силу (7) справедливо и равенство (3').
Таким образом, достаточность условия (6) установлена. Доказательство необходимости этого условия требует известных усилий. Мы проведем его по индукции. В случае
последовательности содержат по одному элементу,
и матрица
, очевидно, существует. Предположим, что утверждение справедливо для случая последовательностей из
элементов и рассмотрим две последовательности
и
, которые связаны соотношением
и состоят из
элементов.
Из условия
и равенства (3) следует, что
. Поэтому найдется такое
, при котором
. (11)
Следовательно, при некотором
,
, мы имеем
. (12)
Наряду с
и
рассмотрим две последовательности по
элементов в каждой:
(13)
и
. (13')
Обозначим эти последовательности через
и
соответственно.
Учитывая (11), легко заключить, что элементы последовательности
расположены в порядке убывания. Без труда проверяется также соотношение
. Поэтому в силу индуктивного предположения существует такая двояко стохастическая матрица
, что
, или в развернутой записи:
.
Подставив сюда
из равенства (12), получим при
:
.
Добавляя сюда равенство
, легко убеждаемся в том, что последовательности
и
связаны двояко стохастической матрицей
.
Лемма доказана полностью.
Нам понадобится ниже также следующее предложение (см. 233):
Лемма 2. Пусть
– непрерывная выпуклая монотонно возрастающая функция. Пусть
, (14)
(15)
и
. (16)
Тогда
. (17)
Доказательство. Предположим сначала, что при
в соотношении (16) имеет место равенство. Тогда последовательность
мажорируется последовательностью
и согласно лемме 1
, (18)
где
- элементы двояко стохастической матрицы. В силу выпуклости
из равенства (18) следует, что
. (19)
Суммируя неравенства (19), получаем
. (20)
Таким образом, в указанном случае неравенство (17) выполняется.
Рассмотрим теперь общий случай. Пусть в соотношении (16) при
имеет место знак
. Положим
.
Наряду с последовательностями (14) и (15) рассмотрим две последовательности:
(21)
и
, (22)
где
и
– произвольные два числа, удовлетворяющие неравенствам (21) и (22) и соотношению
. (23)
Легко видеть, что при таком выборе
и
последовательность (21) мажорируется последовательностью (22), и по доказанному имеем
. (24)
Так как, далее,
– монотонно возрастающая функция и
, то
и из (24) снова следует неравенство (17).
Лемма доказана полностью.
Замечание. Из наших рассуждений следует, что в том случае, когда последовательность (14) мажорируется последовательностью (15) [т. е. при
в (16) достигается равенство], то неравенство (17) справедливо для любой непрерывной выпуклой функции
(возрастание является излишним требованием).