§ 8.8. Алгоритмы минимизации

Для каждого фиксированного значения , согласно (3.19) и (3.24), можно записать алгоритм, минимизирующий  функционал (8.14)  при  ограничениях  (8.15). Этот алгоритм имеет вид

                 (8.17)

где  представляет собой значение вектор-функции  на -м шаге.

Рис. 8.4.

Критерий (8.14) отличается от критериев, которые рассматривались ранее, тем, что функция , от которой берется математическое ожидание, не зависит явно от параметра . От параметра  зависит только распределение случайной величины , т. е. значения   функции  зависят   от  только   через случайную  функцию

.                           (8.18)

Таким образом, распределение значении функции  зависит от  как от параметра:

,                    (8.19)

где  — некоторая случайная функция , интегральный закон распределения которой полностью определяется условными распределениями случайной величины , т. е. .

Схема, реализующая алгоритмы (8.17), приведена на   рис.   8.4.