<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


Модель тренда валютных пар

Если знать как сделать правильный прогноз движения цен на рынке Forex хотя бы в 60% случаев, то можно обеспечить себе стабильный заработок на долгие годы. В данном разделе мы рассмотрим с вами возможность построения прогноза будущего движения тренда (вверх или вниз) и увидим как можно использовать полученные математические закономерности на практике для извлечения прибыли.

Для начала посмотрите на график, представленный ниже на рисунке. Узнаете к какому тренду валютной пары он относится? Если узнали, то должен вас огорчить – это смоделированный график в системе MatLab, т.е. график, построенный по определенному алгоритму (закону изменения) и не имеющий никакого отношения к реальным валютным парам, но в то же время очень похожий на реальное поведение тренда.


Для вывода данного алгоритма было исследовано большое количество реальных трендов на разных временных интервалах и оказалось, что будущее значение тренда относительно текущего (известного) значения может измениться случайным образом вверх или вниз с равной вероятностью, т.е. с вероятностью 50%. В результате получаем довольно простую модель изменения цен по валютным парам:

, ,

где - это моделируемое значение тренда в следующий момент времени; - текущее (известное) значение тренда; - случайная добавка, которую мы взяли как нормальную случайную величину с нулевым средним значением и некоторой фиксированной дисперсией.

Однако, опираясь на полученную модель тренда, получается, что цена может увеличиваться или уменьшаться до бесконечности. В то же время, реальный тренд, очевидно, имеет свои разумные границы. Поэтому на данное выражение следует наложить два ограничения: если смоделированное значение больше заданного максимального порога , то , а второе условие, если , то . Эти два условия будут гарантировать, что цена будет меняться в диапазонах .

Как же построить наилучший прогноз будущего значения тренда, используя данную модель? В теории вероятностей данная модель известна и хорошо изучена уже более 70 лет назад Норбертом Винером. И было показано, что лучший прогноз в точку с индексом i – это есть текущее значение тренда, т.е. значение в точке с индексом i-1:

,

где - значение прогноза в точку с индексом i. И вероятность этого прогноза будет равна в точности 50%. Как мы с вами видим, данная вероятность прогнозирования тренда не может обеспечить стабильное извлечение прибыли из графиков движения цен (необходимо хотя бы 60%). Следовательно, стратегии, построенные лишь на прогнозировании будущего движения тренда на основе известных предыдущих значений, не состоятельны для заработка на рынке Forex. Даже если модель тренда, в действительности, немного отличается от указанной, то этого все равно будет недостаточно для построения хорошего прогноза.

Как же тогда извлекать прибыль и можно ли вообще зарабатывать на рынке Forex? Или это всего лишь подобие игры в рулетку? Сразу скажу, что указанная модель не отрицает возможности извлечение прибыли. Все дело в том, что для заработка необходимо извлекать количество лотов, а не число пунктов. А получение лотов и построение прогноза, в общем случае, это не одно и то же. Например, здесь, Вы можете посмотреть стратегию извлечения прибыли из почти любой валютной пары.

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод. Заработок на рынке Forex нецелесообразно основывать на прогнозировании будущих значений тренда, т.к. это, скорее всего, невозможно. В то же время, можно построить стратегии получения среднего числа лотов больше 0, за которые Вы и будете получать прибыль.



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>