<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>


Как правильно рассчитать вероятность выигрыша

При выставлении очередного лота на рынке Forex важно понимать, с какой вероятностью может быть достигнут выигрыш и проигрыш. Это поможет более объективно оценивать свои шансы и точнее задавать диапазоны срабатывания TakeProfit и StopLoss.

Предположим, что Вы выставляете новый ордер на покупку по некоторой (не важно какой) валютной паре. При этом, опытный трейдер, как правило, устанавливает границы срабатывания данного ордера при выигрыше TakeProfit и при проигрыше StopLoss. Схематично данная ситуация показана ниже на рисунке.


Рис. 1

Здесь спред в 2 пункта – это комиссия, которая берется дилинговым центром, при выставлении ордера. Для разных валютных пар она разная, но в качестве примера была взята эта величина как наиболее часто используемая при торговле.

Теперь зададимся вопросом: с какой вероятностью тренд в будущем достигнет уровня TakeProft? Для ответа на этот вопрос необходимо знать модель (закон изменения) графиков валютных пар на рынке Forex. Если принять модель тренда, рассмотренную здесь, то окажется, что вероятность достижения уровней TakeProft и StopLoss, отображенных на рисунке, одинакова и равна 0,5. То есть, в половине случаев будет достигнута верхняя граница и в половине – нижняя. Но, учитывая величину спреда в 2 пункта, выигрыш составит 8 пунктов, а проигрыш – 10 пунктов. В итоге, в среднем, трейдер будет терять деньги, если не сможет построить прогноз движения тренда с вероятностью более 0,5 (50%). Или же применить стратегию, которая сможет компенсировать возможные проигрышы.

Если в представленном примере поднять уровень TakeProfit на 2 пункта и сделать его величиной в 12 пунктов от цены ордера, тогда величина выигрыша и проигрыша будет одинаковой и равна 10 пунктам (рис. 2). Но что станет с величинами вероятностей достижения этих границ?


Рис. 2

Так как расстояние в 12 пунктов больше расстояния в 10 пунктов, то тренд, в соответствии с выбранной моделью, чаще будет достигать границы StopLoss и в процентном отношении это составит величину:

10/(12+10)*100% = 45,45%

То есть, в 45% случаев будет достигаться граница TakeProfit, а в 100-45=55% случаях – граница StopLoss. Тогда, в среднем, трейдер будет зарабатывать

0,4545*10-0,5455*10=-0.91 пункт.

Этот пример показывает, что при увеличении значений TakeProfit и StopLoss величина спреда в меньшей степени оказывает влияние на суммарную величину заработка трейдера. Так, в первом случае она составляла -1 пункта, а во втором, -0,91 пункта. К сожалению, свести эту величину к нулю или сделать положительной – невозможно простым изменением границ TakeProfit и StopLoss, но Вы можете их выбрать такими, чтобы обеспечить желаемую (разумную) вероятность их достижения, минимизируя возможный средний проигрыш.



<< ПредыдущаяОглавлениеСледующая >>